关于R/S分析

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无论是经典的R/S分析（你的提问中所说，通过图形分析，比较主观）还是Lo提出的修正R/S分析，都是对H是否为0.5的判断，事实上并不能得到Hurst指数的真实值，R/S分析的重点在于判断序列是否具有long memory的特征。另外一个更方便、更有效的判断方法是GPH检验，即检验d是否为零（H=d+0.5），详见分形差分序列的介绍及相关文献。

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关键词：Hurst指数 memory hurst long 相关文献 memory 经典的

我主要想知道如何用V统计量得到平均循环周期，很多文献说的都一样，但都不清楚。我可以通过matlab找到第一个拐点，但它对应的确实是非周期循环的长度吗？我对此有疑问。

《基于R／S分析的中国股市分形结构的实证研究》杨成义，王大鹏，刘澄，这篇文章中说对V统计量进行二次拟合，找到极值点，就可以找到平均循环周期。怎样二次拟合，我不知道。盼高手解答。

其实没有必要那么执着于寻找一个客观的周期。对于大多数经济金融时间序列，你找到的是一个或几个非周期循环的长度，这种长度度量的是信息对于变量的可测度影响时间（统计意义上)。只要V统计量的趋势发生了改变，那么就存在一个非周期循环长度，详见peters《分形市场分析》（经济科学出版社）。假设非要精确研究（非）周期循环问题，可能必须借助高阶的频谱分析方法。建议你认真阅读peters的经典著作以及国外的原文文献，国内文献仅可作为参考或者不看也可。

谢谢lhqhn 的指导，。还有R/S分析是不是会估高Hurst指数的值啊，因为我得到的值总是比我想象中大。我见有人说用V/S分析估计Hurst指数，这种方法好吗？