稳健性检验，是否可以缩短年份区间？

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请问稳健性检验是否可以去掉部分年份？如果可以的话，通过什么方法去掉呢？

可以首尾各去掉几年吗？

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关键词：稳健性检验 稳健性 什么方法

首先明确几个问题.1，样本量多的时候结果可靠，还是样本量少的时候结果可靠？ 当然是多的时候，所以没有特殊情况不能随意截掉每一年或者某几年的数据。2，合适是特殊情况？比如样本中某一年数据缺失严重，或者数据失真，可以删除（删除工企2010年的数据，不少顶级期刊就是如此处理的），再比如更换统计方法，比如原先的标准比较松，之后施行非常严格的标准，致使前后不一致，而需要研究的问题发生在前（后）一段时间，数据在时间上出现断层，可以采用截掉后（前）段数据的操作。

震震果实 发表于 2020-4-13 22:47
首先明确几个问题.1，样本量多的时候结果可靠，还是样本量少的时候结果可靠？ 当然是多的时候，所以没有特殊 ...

那请问可以通过分时段回归的方法来完成稳健性检验吗  比如把样本区间按年份一分为二

复方石韦片0 发表于 2020-4-18 21:45
那请问可以通过分时段回归的方法来完成稳健性检验吗  比如把样本区间按年份一分为二

我也想知道可不可以这样 请问你最后怎么处理的呢？

可以分时段回归检验的