[其他] 求教BS期权定价模型中股票波动率 [推广有奖]

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061706129 发表于 2010-5-21 13:54:44 |AI写论文

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现在在做期权定价，BS模型是自学的，股票波动率不会求，望高人解惑

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关键词：期权定价模型股票波动率期权定价定价模型波动率模型

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沙发

Enthuse 发表于 2010-5-27 04:53:31

use excel solver.

藤椅

zhifu 发表于 2010-5-29 11:19:44

计算股票的历史波动率

　　1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。

　　2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。

　　3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有250个交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。

详细内容请参考http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5% ... 2%E5%8A%A8%E7%8E%87