求助 ARIMA模型预测煤炭价格的程序结果出错了

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Data coal_1;

input
price@@;

difprice=dif(price);

time=intnx('month','1jan2003'd,_n_-1);

format time monyy.;

cards;

272
274
273
272
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531
539

596
656
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636
685
860
1000 940
940
938
808
624

627
598
585
595
607
602
590
595
614
642
725
780

810
815
733
729

;

proc
gplot;

plot difprice*time;

symbol
v=star c=red i=join;

proc
arima;

identify
var=price(1)
minic
p=(0:5) q=(0:5);

estimate
q=1 noint;

forecast
lead=5
id=time out=results;

proc
gplot
data=results;

plot price*time=1 forecast*time=2 l95*time=3 u95*time=3/overlay;

symbol1
c=blue i=none v=star;

symbol2
c=red i=join v=none l=1
w=1;

symbol3
c=green i=join v=none l=2
w=2;

run;
上面是程序的代码，预测的5期的结果，怎么都一样呢？哪位帮我解决一下啊？万分感谢！！！


                                Forecasts for variable price
                Obs       Forecast    Std Error       95% Confidence Limits
                 89       750.4078      36.0938       679.6652       821.1503
                 90       750.4078      66.5547       619.9629       880.8526
                 91       750.4078      86.9270       580.0340       920.7815
                 92       750.4078     103.3589       547.8280       952.9875
                 93       750.4078     117.5152       520.0821       980.7334

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 模型预测 煤炭价格 price 程序 煤炭 模型

我也试了一下，你这个做出来确实预测的几个结果是一样的，但是程序运行完后，后面出现了警告信息：
WARNING: The enhanced date axis procedure has failed.  The original date axis procedure will be used.
NOTE: 5 observation(s) contained a MISSING value for the price * time request.
NOTE: 1 observation(s) contained a MISSING value for the FORECAST * time request.
NOTE: 1 observation(s) contained a MISSING value for the L95 * time request.
NOTE: 1 observation(s) contained a MISSING value for the U95 * time request.

另外你是用MA（1）预测的，所以你预测的结果都是前一期的结果，

在自相关延迟阶数小于等于5，移动平均延迟阶数也小于等于5的所有ARMA（p,q）模型中，BIC信息量相对最小的是ARMA（0,1）模型，即MA（1）模型。这个模型预测煤炭价格有什么问题吗？我正在写本科毕业论文，自学的时间序列，请您指教！