[求助]恳请各位解惑，一个关于VAR模型的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位高手，请教一个关于VAR模型的问题。

我在建立VAR模型时，模型不稳定（特征根>1）。我用各阶滞后都试过了，都不稳定。我又把能找到的数据找到试图扩大样本量，但扩大后仍然不稳定。我也尝试了在模型中加入时间趋势，同样不稳定。似乎这个东西专门和我作对。请问各位，有没有什么办法能让VAR模型稳定？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR 时间趋势 不稳定 求助 VaR 模型 解惑

我之前也遇到了这个问题，处理方法：1、没有负数的话，先取对数，再试试，2、数据间相关性较强，建议换变量，3、进行主成分分析，再用主成分分析后的变量数据做var

我之前也遇到了这个问题，处理方法：1、没有负数的话，先取对数，再试试，2、数据间相关性较强，建议换变量，3、进行主成分分析，再用主成分分析后的变量数据做var

用贝叶斯，做贝叶斯的人从来都不吊单位根