求助：SVAR模型约束条件矩阵

╰﹀ヤ埖瓣雨 发表于 2016-4-6 23:29
请问楼主解决了吗？也遇到这个问题了。解决了的话可以麻烦解释一下吗？谢谢谢谢

从哪里看系数显著不显著呢？

请问楼主怎么解决呀

在结构向量自回归（SVAR）模型中，矩阵A和B用于定义短期约束条件，这些条件通常反映了经济理论或先验知识。对于三变量的3x3矩阵：

- 矩阵A描述了第一个冲击对其他两个变量的影响，而矩阵B则描述了第二个冲击对其他两个变量的影响。
  
   A = \[
       \begin{bmatrix}
           1 & 0 & 0 \\
           a_{21} & 1 & 0 \\
           a_{31} & na & 1
       \end{bmatrix}
   \]
   B = \[
       \begin{bmatrix}
           na & 0 & 0 \\
           0 & na & 0 \\
           0 & 0 & na
       \end{bmatrix}
   \]

这里的1表示变量对其自身的影响是不被约束的，即自回归系数为1。0意味着一个变量在受到特定冲击时，对其他某个变量没有直接影响。NA代表需要估计的参数。

对于P值大于0.05的问题，这与显著性有关。如果某些SVAR模型的参数（如A或B矩阵中的元素）的P值大于0.05，通常意味着这个参数的效应不显著，即在统计上可能为零。这可能会导致你对模型的解释产生怀疑，或者需要调整你的约束条件。

关于SVAR与VAR的区别，主要体现在结构解释上。在VAR模型中，所有变量互相影响，但没有明确的经济意义或因果关系。而在SVAR模型中，每个冲击都具有特定的经济含义（例如，货币政策冲击、财政政策冲击等），并且你可以分析这些冲击如何通过系统传递。这使得SVAR更适用于检验宏观经济理论和政策分析。

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赵安豆 发表于 2024-5-26 09:11
在结构向量自回归（SVAR）模型中，矩阵A和B用于定义短期约束条件，这些条件通常反映了经济理论或先验知识。 ...

你好，我想请问在不改变约束条件的情况下，怎么才能让系数显著呢