如何建立回归方程

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在多元回归分析中，回归方程的f检验显著，但在偏回归系数的t检验时，某些自变量并不显著，请问这些不显著的自变量是否还包括在建立的回归模型中？

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关键词：回归方程 如何建立 多元回归分析 回归模型 回归分析 方程

1# sohu43210
我猜你做回归时method一栏选的是enter吧，你选stepwise，这个会保证每个偏回归系数都显著

谢谢楼上！
如果用enter，方程中应该包括不显著的自变量吗?

有多重相关性存在

这个你看下线性模型的书就可以了！王松桂老师学的就可以！或者看下模型变量的选择方面的论文就清楚了！

不显著的自变量不应该出现在方程中的，F检验显著是说明你建立的模型具有显著的统计学意义，而T检验是对各变量的检验，两者有本质的区别的，T检验系数不显著就说明自变量对因变量的影响不显著，所以不应出现在方程中。

原点哦 发表于 2010-5-27 14:48
不显著的自变量不应该出现在方程中的，F检验显著是说明你建立的模型具有显著的统计学意义，而T检验是对各变量的检验，两者有本质的区别的，T检验系数不显著就说明自变量对因变量的影响不显著，所以不应出现在方程中。

嘿嘿，学习了！

其实这个变量包不包括在模型里面
主要看专业角度
另外你的回归模型是如何做出来的，stepwise？
其实stepwise本身也存在一个问题

我也不知道怎么建立，学习中！

原点哦 发表于 2010-5-27 14:48
不显著的自变量不应该出现在方程中的，F检验显著是说明你建立的模型具有显著的统计学意义，而T检验是对各变 ...

认同你的看法。但看到有些书中也将T检验不显著的系数写入方程中。纠结~
是在enter法的情况。