单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系新解

写得好 学的更好 应该给与奖励啊

继续请教：
1、如果序列不稳定，但差分后稳定，为一阶单整序列，可以进行VAR，那么是用原始的序列做，还是用差分后稳定的序列做？
2、当使用原始序列（存在单位根）进行VAR后，利用lag structure --> AR ROOTS GRAPH 检验后，结果都在单位圆内，这是否说明VAR模型是稳定的，可以进行结果的分析？
3、当VAR的结果出来后，有很多系数的t 值不显著，但系数本身很符合经济意义，这是否可以进行经济解释？
4、VAR模型里面的 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 的结果能否指点一下，俺看不太懂               
Dependent variable: GDP                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
INVEST         12.16539        2         0.0023
TECH         6.104894        2         0.0472
PEOPLE         4.683413        2         0.0962
M0         18.93867        2         0.0001
                       
All         45.81632        8         0.0000
                       
5、能否介绍一些关于VAR里面的MAKE RESIDs 的具体步骤和相应的检验方法，谢谢！

认真学习！

非常感谢，我为这问题思索了一整晚啊

这么说，如果平稳可以做格兰杰因果，那么一般的线性回归都可以作格兰杰因果了？

对于非平稳数据，格兰杰检验是在平稳后的基础上（也就是差分）基础上做得，对吗？

想不明白。

学习。。。。。。

楼主总结的好
回复的也有牛人。

这个有待补充。。。