沪深A股上市公司权益资本成本CAPM模型（2000-2019年）

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权益资本成本

CAPM模型

1、计算说明

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      模型中的 为无风险利率，采用一年期定期存款的加权平均利率作为替代，权数为天数，β 直接取自数据库。由于分年度估算资本成本的过程中很多年份出现了 <0的情况，导致最终计算出的资本成本有大量的负值，最终放弃了采用实际的风险溢价作为预期风险溢价的做法。 采用Damodaran对于中国2000-2019年市场风险溢价的估算数据。

2、参考文献

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• 汪平, 袁光华, 李阳阳. 我国企业资本成本估算及其估算值的合理界域[J]. 投资研究, 031(11):101-114.
  
  

3、数据说明

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• 原始数据包含：无风险利率、风险评价系数Beta、Damodaran市场风险溢价数据
• 数据区间：2000-2019年
• 数据对象：沪深A股上市公司
• 最终各年数据量情况
  

4、附件下载

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沪深A股上市公司权益资本成本CAPM模型（2000-2019年） (76 Bytes, 需要: RMB 39 元)

2020-4-17 00:37:16 上传

需要: RMB 39 元  [购买]

CAPM权益资本成本2000-2019.zip (5.88 MB, 需要: RMB 39 元) 本附件包括：

• 代码.do
• 市场风险溢价.xlsx
• 年Beta.xlsx
• 文献：我国企业资本成本估算及其估算值的合理界域_2000_2009_汪平.pdf
• 无风险利率.xlsx
• 结果.dta
• 结果.xlsx

2020-4-21 17:52:58 上传

需要: RMB 39 元  [购买]

拓展：

• OJ模型
• GJS模型
• PEG模型
• MEPG模型
  

沪深A股上市公司权益资本成本CAPM模型更新至2020年版本
https://bbs.pinggu.org/thread-10571752-1-1.html

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关键词：权益资本成本 CAPM模型