求助关于VAR模型的一些问题

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向论坛上的各位求助了：
1）我在做VAR模型时，选取了8个变量，都是一阶平稳，但是数据只有50来期（为配合其他数据，均休整为月度数据），是否少了?
2)在做模型估计时，却有最少4个以上的协整关系，最多的8个，这是为何？是否应该用多重共线性剔除一些变量？
3）在选择滞后期的时候，选超过3期后，都是无效的，是否是因为自由度的原因以及数据太少呢？
4）各个变量都是一阶平稳的，但是VAR模型却会出现单位根？这是什么缘故呢？
5）我做实证时候，是否可以就是通过以下几个步骤就可呢：平稳性检验--协整检验--（存在协整）误差修正模型--格兰杰检验（是否可省这步）--冲击响应
小弟求教各位了，谢谢。

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 误差修正模型 格兰杰检验 自由度 模型

俺老师说VAR最少要40期，50期应该不算少
问题是8个变量。。。貌似有点多。
滞后期3期没有什么太大问题吧？
感觉应该先验单位根。。。

单个变量是平稳的，但是VAR可以出现单位根，这时，有这些变量组成的VAR是不稳定的。应考虑调整变量。

步骤是：先对单个变量进行单位根检验，如果同阶平稳
则，做var检验滞后期和单位根，如果此时var稳定，在var基础上做协整检验
，如果有协整关系，则可进一步考虑建立vec，在vec基础上进行格兰杰因果、脉冲响应和方差分解

我剔除了3个变量，效果还可以，谢谢你的答复 2# emilychou

谢谢，我剔除了3个变量后，模型刚刚过了协整检验，但是做了滞后期检验，发现之后2--5期数值差不多，但是滞后越多会好点，是不是要考虑自由度的问题？我选了2期，这样问题不大吧？一旦选定滞后期就可以做后面的工作了吗？谢谢你前面的解答 4# kerber

1)50 的样本容量对于一般VAR应该不会少，但是8个变量对于VAR是多了点，会让VAR变得黑复杂
2）不懂你说的4个以上的协整关系的意思，是说有4个以上的变量之间有协整关系，还是说有4个以上的cointegrating vector
3)选择滞后期，不知道你用的是什么方法，一般比较常用的是general-to-specific modelling strategy,选择一个最大滞后order，例如12，然后往回剔除。
4）需要adapt your variables，但是non-stationary VARs也是没什么问题的，只是估计方法不同
5）对于VECM，granger causality test不是必要的，根据你自己的需要。但是提醒楼主两点，VECM的IRF跟一般的VAR有区别，另外就是求IRF，需要把VECM的方差协方差矩阵对角线话，也就是说需要各个equation的residual不相关

我会好好理解你这段话，谢谢你的答复，非常感谢 7# jx8790

7# jx8790


很好的解释  赞一个

建议减少变量到3-4个  

至于  平稳性检验--协整检验--（存在协整）误差修正模型--格兰杰检验（是否可省这步）--冲击响应

可以的  这个没有必然的过程