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楼主: kerber

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splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验 [推广有奖]

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楼主

kerber 发表于 2010-5-26 21:04:46 |AI写论文

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做波动溢出效应分析时，请问splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验？
期盼行家回复！
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关键词：GARCH模型多元GARCH ARCH模型 wald检验 GARCH Wald 多元GARCH

相关帖子

沙发

gssdzc

发表于 2010-5-26 21:13:43

等。。。。我也想知道

藤椅

kerber 发表于 2010-5-26 21:55:29

gssdzc
你的matlab用的很熟吧。你用matlab做full——bekk模型了吗

板凳

kerber 发表于 2010-5-27 11:16:09

麻烦版主帮助解决

报纸

epoh 发表于 2010-5-27 15:50:26

likelihood ratio (LR) test
下列范例,已经解释的很清楚了.
Modelling Financial Time Series with S-PLUS
page-513/1016
Example 90 Constraining multivariate GARCH estimation

#Constants in mean
bekk.mod$c.value

#Constants in variance
bekk.mod$a.value

#ARCH
bekk.mod$arch$value

#GARCH
bekk.mod$garch$value

地板

fogsnow 发表于 2010-6-4 01:34:02

谢谢楼上，请问如何做bekk的wald检验？

7楼

kerber 发表于 2010-6-10 21:41:20

说实话我也没做出来。

8楼

Keven1987 发表于 2010-11-22 18:23:53

楼主知道怎么做了吗？我最近在做波动溢出的论文，急切想知道怎么用splus做wald检验和LR检验啊。。。恳请帮忙！QQ：853489612 1# kerber

9楼

Keven1987 发表于 2010-11-23 12:35:11

二楼知道怎么做了吗？我最近在做波动溢出的论文，急切想知道怎么用splus做wald检验和LR检验啊。。。恳请帮忙！谢谢！本文来自: 人大经济论坛 S-Plus&R专版版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=816687&page=1&from^^uid=685819 2# gssdzc