求助：ARMA模型ma不可逆？

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我在做一个时间序列分析，用Eviews估计出的方程中含有ar和ma项。所有的统计指标都很满意，但是ma的根有一个是-1.24，后面显示“Estimated MA process is noninvertible”。这是不是说明模型确认的有问题？对预测有什么影响？
Backcast: OFF (Roots of MA process too large)   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
AR(1) 0.101001 0.163438 0.617977 0.5396
AR(2) 0.314111 0.157705 1.991758 0.0522
AR(3) -0.575926 0.156795 -3.673127 0.0006
AR(4) 0.355170 0.144554 2.457000 0.0178
AR(5) 0.248594 0.129104 1.925531 0.0602
AR(6) -0.154357 0.118912 -1.298081 0.2006
MA(1) 0.217312 0.167282 1.299078 0.2003
MA(2) -0.338743 0.177864 -1.904504 0.0630
MA(3) 1.156392 0.165395 6.991690 0.0000
   
R-squared 0.521093     Mean dependent var  0.023683
Adjusted R-squared 0.439577     S.D. dependent var  0.118297
S.E. of regression 0.088559     Akaike info criterion  -1.864073
Sum squared resid 0.368606     Schwarz criterion  -1.538570
Log likelihood 61.19405     Durbin-Watson stat  1.843850
   
Inverted AR Roots       .60           .55    .26-.83i  .26+.83i
      -.75          -.81  
Inverted MA Roots  .51+.82i      .51-.82i        -1.24
Estimated MA process is noninvertible

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA RMA ARM process Error 模型 统计 影响

请问楼主，ma的其他根是多少？

同问，有无高手解答？

我拟合的模型也有一个系数-1.2，模型不可逆，但拟合效果很好，不知道不可逆对模型有什么影响。。找了好多书都没有解答啊。。郁闷。。

尽管不可逆时也可以表征任何给定的数据，但是一些参数估计和预测算法只有模型可逆时才有效。
从网上找到这么一句话。。也不知道是什么意思。。。

我只能告诉楼主我知道的，希望能帮上忙
先讲定义，MA是invertible的，如果它可以表示为AR
然后看condition，MA的roots of 特征方程 lie outside 1
最后我们举例看MA（1）x（t）=a(t)+pa(t-1),显然，它是invertible，当absolute value of p is smaller than 1,楼主你可以自己尝试把它转化成AR（infinite）,然后你可以发现x可以表示为x过去的值，这implies 它的 optimal forecast depends on past information.
但是当absolute value of p is greater than 1，你再转化哈，你可以发现x表示为x未来的值，so the optimal forecast depends on the future

我也遇见过，我们老师说可以用这个大于1的值的倒数这样就小于1了，比如楼主的-1.24就用-（1/1.24），再带入模型，继续估计。

想知道怎么处理啊，新手，遇到同样的问题