楼主: mixixibidefeng
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[其他] 弱弱的问个CAPM的问题 [推广有奖]

11楼
垃圾树 发表于 2010-5-28 17:21:18
严格点二次效用函数是假设U=a0+a1W+a2W^2，取期望后E（W^2）=E(W)^2+Var(W)，这个不要求正态。正态的假设可以保证投资者决策只有均值和方差，但未必是直接减得形式，还得有其他的假设。
12楼
梅德韦杰夫 发表于 2010-5-29 01:35:53
10# mixixibidefeng
深奥啊
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