若问个arma模型的问题。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在书上看过不少通过arma模型用若干年gdp数据来预测未来gdp数据的例子，对这个我有一点不解，gdp时间序列是一个单变量序列，所以不是只要用自回归模型部分，即ar模型就可以了吗？移动平均模型部分是怎么来的呢？

实在是不太懂，请高手指教，谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：arma模型 ARMA MA模型 ARM RMA 模型 ARMA 关羽

根据残差图确定的

2# iloveyou21

还是从原理上讲不通啊，如果要从一个单序列推出模型，不是只用自回归模型就好了吗？
通过残差来判定ma的阶数是之后的不走了吧。。。

ARMA模型，处理u（残差）的自相关和偏相关。
这也是一个线性模型
追求残差必须是白噪声序列（0均值，同方差），t检验合理。