楼主: raymond105
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[其它] OLS和GLS有什么区别? [推广有奖]

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raymond105 发表于 2010-5-28 07:21:54 |显示全部楼层
本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 07:04 编辑

看文章时,发现有些人分别用OLS和GLS做回归,请问他们有什么区别或类似的地方啊?请各位赐教。谢谢!
关键词:OLS 文章

stata SPSS
zhengmindong 发表于 2010-5-28 07:47:04 |显示全部楼层
GLS(广义最小二乘法)是一种常见的消除异方差的方法.它的主要思想是为解释变量加上一个权重,从而使得加上权重后的回归方程方差是相同的.因此在GLS方法下我们可以得到估计量的无偏和一致估计,并可以对其进行OLS下的t检验和F检验.
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叹息桥 发表于 2010-5-28 08:34:36 |显示全部楼层
不懂不懂不懂!!!
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宋军发 发表于 2010-5-28 08:52:22 |显示全部楼层
二楼回答的很对,补充一下,在线性条件下,OLS是GLS的一种特殊形式。具体说,GLS修正了线性模型随机项的异方差和序列相关问题!在没有异方差和序列相关情形下,GLS=OLS。
在高-马经典假设下,回归模型叫ordinary regression model,我们知道,在此条件下,得到的OLS是BLUE的,但这个假定更现实的是如二楼所说的放宽同方差的假定,此时的回归模型是generalized regression model,在这种模型里,如果varience-covarience matrix 是已知的,则GLS可行,这就是我们书上常看到的FGLS,但如果varience-covarience matrix 是不知道的,则我们需要估计出varience-covarience matrix ,进而得到FGLS,但此时的估计量是一致的渐近有效的估计量。另外,我们常看到的WLS实际就是FGLS,因而是blue的,但是并不是所有的FGLS都是blue的。
请指教。
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raymond105 发表于 2010-5-28 12:38:31 |显示全部楼层
多谢各位了。。。
风风雨雨过后,就会是彩虹
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注册继续失败 发表于 2010-11-22 00:41:54 |显示全部楼层
学习了[img][/img]
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huangxiaorui 发表于 2010-11-22 23:56:23 |显示全部楼层
貌似是李子奈计量经济学前几章之一的内容。。
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ellzy_cn 发表于 2011-12-16 14:02:18 |显示全部楼层
答复的很好, 解答了我的问题。
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ecomark 发表于 2012-1-22 14:34:19 |显示全部楼层
{:soso_e120:}{:soso_e120:}{:soso_e120:}
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xts1xts 发表于 2012-10-4 21:33:34 |显示全部楼层
宋军发 发表于 2010-5-28 08:52
二楼回答的很对,补充一下,在线性条件下,OLS是GLS的一种特殊形式。具体说,GLS修正了线性模型随机项的异方 ...
可以请教一下,“OLS是BLUE的”是什么意思啊?
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