实证资产定价一：描述性统计（数据及stata代码） - 经管文库（原现金交易版）

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发表于 2020-4-18 23:23:52 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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在学习实证资产定价过程中，许多概念都有点似是而非，好像搞懂了，实际上又没搞懂，尤其是实证资产定价的实现过程有很大问题。
比如实证资产定价定价的描述性统计，并不是对所有数据求均值，标准误等，而是第一步对每个时间段求均值、标准误等，第二步在此基础上对第一步的均值、标准误等再求平均值，以反映截面的特征。因此，直接计算描述性统计，除了均值之外，其他统计量其实存在误差的。

本人在最近学习实证资产定价过程中，就用中国的数据和自己编写stata代码去实现实证资产定价的过程。
实证资产定价的主流方法就是Bali、Engle和Murray的著作《实证资产定价：股票横截面收益》一书中所采取研究实证资产定价的方法。本人打算在接下来的一段时间里，把本书的全部方法都用stata代码来实现。首先奉上，本书第二章的描述性统计。附件有数据和stata代码以及stata代码的详细说明。图书.png