eviews对收益率序列进行ls回归存在高度自相关并存在ARCH效应p全为0如何进行GARCH拟合

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对收益率序列进行ls回归：LS czd1 c
自相关图和残差平方图如下，p值全为0，如何进行GARCH拟合消除自相关效应和ARCH效应？

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看书学习一下

RYRYRYRYRYRY 发表于 2020-4-20 16:45
对收益率序列进行ls回归：LS czd1 c
自相关图和残差平方图如下，p值全为0，如何进行GARCH拟合消除自相关效 ...

https://bbs.pinggu.org/thread-7891843-1-1.html<br>
可以看下这个贴子

冰枫冷羽 发表于 2020-4-21 13:59
https://bbs.pinggu.org/thread-7891843-1-1.html
可以看下这个贴子

网址失效（捂脸）

13758165606 发表于 2020-4-21 09:16
看书学习一下

请问有哪些书可以推荐一下吗？学过金融计量经济学导论（邹宏元译）但是没有这种情况的例子

RYRYRYRYRYRY 发表于 2020-4-21 23:00
网址失效（捂脸）

https://bbs.pinggu.org/thread-7891843-1-1.html
这个，不会呀，这个是论坛上的帖子，或者你进我主页也可以找到，帖子名字：聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事

用AR(n)-MA(n)-GARCH(1,1)建模，目前为止试到的最好的结果是ARCH-LM检验通过，残差平方图p值都大于0.05，但是自相关图一直都是p值全为0，嘤嘤嘤怎么办？

冰枫冷羽 发表于 2020-4-21 23:08
https://bbs.pinggu.org/thread-7891843-1-1.html
这个，不会呀，这个是论坛上的帖子，或者你进我主页也 ...

看完了，但 还是不会啊...已经用AR(p)-MA(q)-GARCH来拟合了，试了很多参数，自相关图的p值一直都是全是0的（哭）

RYRYRYRYRYRY 发表于 2020-4-21 23:33
看完了，但 还是不会啊...已经用AR(p)-MA(q)-GARCH来拟合了，试了很多参数，自相关图的p值一直都是全是0的 ...

如果需要，可以私信加QQ好友，帮你看看

RYRYRYRYRYRY 发表于 2020-4-21 23:05
请问有哪些书可以推荐一下吗？学过金融计量经济学导论（邹宏元译）但是没有这种情况的例子

计量经济学