楼主: anhuixunlian
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[资料] GARCH(1,1)中参数为负怎么办 [推广有奖]

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anhuixunlian 发表于 2010-5-30 14:44:52 |AI写论文

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关键词：GARCH ARCH RCH ARC 怎么办 GARCH 参数

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gssdzc 发表于3楼  查看完整内容

有负数其实也很正常，检验模型最好的方法就是，利用静态预测生成样本内预测序列，然后和原序列画图在一起，看看其拟合程度即可。

jx8790 发表于5楼  查看完整内容

不知道楼主你的w,a,b都是什么，对于GARCH，系数不一定是正的，但是你的GARCH的ARCH（infinite）表示中的系数必须是正的。 不知道这么说楼主你明白么，再给你讲详细点吧，你知道Wold's theorem撒，简单的说就是stationary ARMA可以表示成MA（infinite），你晓得GARCH的conditional variance function是ARMA撒，这里的系数不一定正的，但是比把它表示成MA（infinite），就变成ARCH（infinite）了撒，这里的系数必须是正。

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shjrxytjyb 发表于 2010-5-30 14:48:03
这个模型我了解的不多，正准备学学1
藤椅
gssdzc 在职认证  发表于 2010-5-30 15:02:33
有负数其实也很正常，检验模型最好的方法就是，利用静态预测生成样本内预测序列，然后和原序列画图在一起，看看其拟合程度即可。
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板凳
wansea 发表于 2010-5-30 15:06:33
你是用什么软件估计的？Eviews有时候就出这种问题。
平常人,平常心

报纸
jx8790 发表于 2010-5-30 17:37:56
不知道楼主你的w,a,b都是什么，对于GARCH，系数不一定是正的，但是你的GARCH的ARCH（infinite）表示中的系数必须是正的。
不知道这么说楼主你明白么，再给你讲详细点吧，你知道Wold's theorem撒，简单的说就是stationary ARMA可以表示成MA（infinite），你晓得GARCH的conditional variance function是ARMA撒，这里的系数不一定正的，但是比把它表示成MA（infinite），就变成ARCH（infinite）了撒，这里的系数必须是正。
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地板
anhuixunlian 发表于 2010-5-30 19:00:37
5# jx8790

w,a,b 是公式 GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)   中的c(2) 、c（3）、c（4）
我是没接触过，很多东西都不懂！如果仁兄理解留个联系方式QQ或者邮箱，多谢啦！
7楼
anhuixunlian 发表于 2010-5-30 19:02:12
4# wansea
eviews 6.0 好像说系数要大于零，怎么办？
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