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楼主: 冰枫冷羽
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[问答] 谈谈你在做时间序列模型中遇到的那些问题   [推广有奖]

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冰枫冷羽 发表于 2020-4-26 15:25:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
miao2005huang 发表于 2020-4-26 11:57
时间序列用过,结果都不知道自己做的是否正确
可以贴出来哦

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必须鼎立支持!

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snzpro 发表于 2020-4-26 19:50:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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m2358 发表于 2020-4-26 21:14:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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顶一下 不错哦

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冰枫冷羽 发表于 2020-4-26 21:18:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
在实际应用中,因为VAR模型是基于数据的统计性质建立的模型,因此它是一种非理论性的模型,在分析VAR模型时,往往不分析一个变量的变化对另一个变量的影响如何,而是分析当一个误差项(VAR模型中的扰动项)发生变化,或者说模型受到某种冲击时对系统的动态影响,这就是脉冲响应函数方法。
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shangxuan000 发表于 2020-4-26 22:00:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
学习!

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cinque 发表于 2020-4-27 00:22:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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很大的小 发表于 2020-4-27 10:37:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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多长的时间序列数据才需要做平稳性检验?么有人回答
面板数据多长时间,才需要做单位根检验,也没有人回答。

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谢谢楼主,这个很好的议题收藏了。

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Edwardu 发表于 2020-4-27 21:00:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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GARCH模型的疑问

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