谈谈你在做时间序列模型中遇到的那些问题

miao2005huang 发表于 2020-4-26 11:57
时间序列用过,结果都不知道自己做的是否正确

可以贴出来哦

必须鼎立支持！

顶一下 不错哦

在实际应用中，因为VAR模型是基于数据的统计性质建立的模型，因此它是一种非理论性的模型，在分析VAR模型时，往往不分析一个变量的变化对另一个变量的影响如何，而是分析当一个误差项（VAR模型中的扰动项）发生变化，或者说模型受到某种冲击时对系统的动态影响，这就是脉冲响应函数方法。

学习！

多长的时间序列数据才需要做平稳性检验？么有人回答
面板数据多长时间，才需要做单位根检验，也没有人回答。

谢谢楼主，这个很好的议题收藏了。

GARCH模型的疑问