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1、沪深300指数期货跨期套利——基于OLS和GARCH模型的统计套利方法
学位论文] 苏昭蓉, 2009 - 上海财经大学:金融数学与金融工程
2、基于协整理论的统计套利技术及其在中国证券市场的实证研究
[学位论文] 胡立刚, 2008 - 上海财经大学:金融数学与金融工程
3、从成对交易到动量检验——统计套利的学习与应用
[期刊论文] 《数理统计与管理》 ISTIC PKU CSSCI -2007年5期-韩广哲,陈守东,HAN Guang-zhe,CHEN Shou-dong
4、统计套利的理论模式及应用分析 --基于中国封闭式基金市场的检验
[期刊论文] 《统计与决策》 PKU CSSCI -2005年12期-方昊