关于VAR模型显著，但vecm不显著怎么办

我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析，
原数据不通过平稳性检验，但通过一阶差分后，全部都通过平稳性检验了，所以我做了协整检验，得到变量间存在一个协整关系。
也顺利通过了VAR模型得ar根检验，格兰杰因果关系检验也显著。
但现在老师说我应该用向量误差修正模型。
但我尝试了一下，发现我建立vecm模型不通过AR根检验，有3个点刚好等于1。
所以请问一下：
1，我能否直接选择构建VAR模型，而不构建vecm模型呢？我查看期刊有很多学者都是这样构造VAR模型，所以我也想构建VAR模型就算了。
2，我的模型构建是否存在问题？VAR模型显著，但vecm不显著，这是正常的吗?

请问有了解的同学帮我解惑一下吗?十分感谢。