一阶差分平稳后就可以做格兰杰检验了吗？

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      情况是这样的，我想做一个涉及经济因素的预测实验，我的几个经济因素时间序列与要预测的时间预测一阶差分后平稳了，下一步就可以进行格兰杰检验了吗？论坛上很多都是做了EG协整检验，我要预测的时间序列与几个经济因素时间序列没有通过EG协整，这种情况下没法进行格兰杰检验吗？如果没法进行格兰杰检验下一步应该这么做？

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关键词：格兰杰检验 一阶差分 格兰杰 时间序列 协整检验 格兰杰因果检验 协整检验 时间序列分析 计量经济学 MATLAB

董咚咚咚1 发表于 2020-4-29 21:43
情况是这样的，我想做一个涉及经济因素的预测实验，我的几个经济因素时间序列与要预测的时间预测一阶 ...

格兰杰因果检验是在平稳的序列上做的，你如果是对平稳的数据做检验没问题的，协整是在原非平稳数据上做的，主要是为了防止存在伪回归的问题

冰枫冷羽 发表于 2020-4-30 16:22
格兰杰因果检验是在平稳的序列上做的，你如果是对平稳的数据做检验没问题的，协整是在原非平稳数据上做的 ...

那检验是否平稳不就是靠单位根检验吗？您是说我的时间序列通过一阶平稳了之后就不需要协整了吗

董咚咚咚1 发表于 2020-5-3 10:25
那检验是否平稳不就是靠单位根检验吗？您是说我的时间序列通过一阶平稳了之后就不需要协整了吗

遇到了同样的问题，我的是通过了二阶平稳，然后做协整是不存在协整关系，不知道怎么做下去

董咚咚咚1 发表于 2020-5-3 10:25
那检验是否平稳不就是靠单位根检验吗？您是说我的时间序列通过一阶平稳了之后就不需要协整了吗

你要研究非平稳变量之间的关系要做协整呀，如果研究的是平稳的序列之间的关系就不需要协整了