如何判断时间序列是否平稳

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如题，如何用ADF检验判断时间序列是否平稳，如何看ADF检验值

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关键词：时间序列 ADF检验 ADF F检验 如何用 时间 判断 序列

这个比较见得

一般喜欢用adf和pp检验，两者结论差不多，进行adf检验，关键看得到的t统计量和临街值的大小关系，如果小于临街值（分1％、5%、10%）水平，并且趋势项、常项、滞后阶数选取合适，就可以认为是平稳

看一篇实际的带有ADF检验的论文比较实在，更易懂。

这里-62.9<-3.43说明在1%的显著性水平下平稳，同理在5%he 10%的水平下也是平稳的 1# jingjingaijuan

简单的说 看绝对值的大小 和楼上是一样的道理

关于趋势项、常数项这里的选择，要根据具体的问题来判断。看下面三张图，

这里我们进行了带趋势项和常数项、只有常数项、不带趋势和常数项的ADF检验，我们发现在5%的显著性水平下，只有不带趋势和常数项通过了系数的显著性检验。其实ADF检验师一个很深奥的东西，LZ最好去区分一下difference stationary process(差分平稳)和trend stationary process（退势平稳）。 1# jingjingaijuan

关于滞后长度的选择，这里Eviews会自动帮你选择的，一般不用自己选择，如果要自己选择的话，滞后长度选样本容量的1/10(貌似是1/10，具体多少我也不记得了) 1# jingjingaijuan

这个用eviews怎么操作啊？？？