人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版 › 请求指点：面板数据回归能不能不要常数项？

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楼主: houjinyang

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[回归分析求助] 请求指点：面板数据回归能不能不要常数项？ [推广有奖]

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楼主

houjinyang 发表于 2010-6-5 13:51:39 |AI写论文

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我在用做关于盈余管理的论文，用的是Jones模型，即TAit /Ait-1=a1/Ait-1+a2( REVit - RECit)/Ait-1+a3 PPEit /Ait-1+ eit

最后要求的其实是残差项e，现有多家公司多年的数据，想通过面板数据的回归方法计算。遇到几个问题
1.面板数据的回归方法有固定的和随机的，我应该用哪种比较好？
2.面板回归的结果应该是有两项残差u和e，哪个应该是我应该用的？
3.还有就是这个模型应该考虑的资产规模，所以没有常数项，在STATA里面的面板回归应该怎么去掉常数项？
请高手们指点一下，不胜感激！

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关键词：面板数据回归面板数据常数项求指点 Jones模型不胜感激规模论文模型

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发表于 2010-6-5 14:02:32

原来是state，要是eviews，我到能说点什么

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ywh19860616 发表于 2010-6-15 12:18:47

自己找下xtreg命令就知道了

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改革同步 发表于 2010-6-15 14:12:44

xtreg..............，。。noconstant

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SpencerMeng	+ 60	+ 1	+ 1	观点有启发

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xuesonging 发表于 2011-5-13 22:06:57

为什么我返回的结果是invalid 'nonconstant' ？求解释，谢谢

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lzsxy2009 发表于 2011-5-15 13:47:13

个人认为还是加上截距项，如果不加R方就失效了，因为r2就是对有截距项设计的，不带截距也可以就是不好说明，如果确实没有就不要。处理面板数据，eviews中随机效应模型和固定效应模型你不写c（截距项）系统自己给你加上，如果是混合面板数据可以不加。在stata中软件默认就是有截距项的。很遗憾你的问题在stata中不能解决，用eviews可以解决。不带截距项有时候不好说明问题拟合优度不再实用，拟合优度参考意义不行。检验保留截距项，通过调整模型来解决截距项不显著的情况。