楼主: 资料狂人
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[学科前沿] 站在巨人的肩膀上,不止可以看得更远,还可以跑得更快_Stata高级计量国庆班   [分享]

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楼主
资料狂人 在职认证  发表于 2020-5-6 09:43:01 |只看作者 |倒序

自从Hamilton(1990)出版Statistics with Stata后,一系列将计量理论与软件操作结合起来的书籍开始相继面世,而在此之前,人们似乎都认为软件操作是件非常简单的事情。也正因为如此,很多学生在修完了一个学年的计量经济学课程后,仍然不知道该如何完成OLS估计。


Stata作为一款功能强大、用法简单且易于上手的统计软件,不仅统计分析功能全面,而且在数据管理方面的功能也很强大。Stata 擅长数据处理、面板数据分析、时间序列分析、生存分析,以及调查数据分析,但其它方面的功能也并不逊色。


提起Stata高级计量的学习,大家对陈强老师的两本书一定很熟悉:

《计量经济学及Stata应用》,出版社:高等教育出版社,作者:陈强 著

《高级计量经济学及Stata应用》,出版社:高等教育出版社,作者:陈强 著

本书介绍:该书较多地借鉴了现代计量经济学的新发展,内容全面,除了介绍传统的横截面数据外,对面板数据(含长面板、动态面板、非线性面板)、时间序列(含VAR、单位根、协整)、自然实验、重复截面数据、 GMM、自助法、蒙特卡罗法、分位数回归、门限回归、非参数估计、处理效应、空间计量、久期分析、贝叶斯估计等均做了较深入的分析。本书力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法,而又不失数学的严谨性。同时,结合目前欧美流行的Stata计量软件,及时地介绍相应的Stata命令与实例,为读者提供“ 一站式”服务。


推荐理由:大神级教材,业界良心,实用工具书。很多问题都可以从该书中找到答案。该书成为最新版、最实用、最受欢迎的计量经济学教材之一。


站在巨(陈)人(强)肩膀上,国庆一起约一场Stata高级计量盛宴:

看得更远:前沿内容,包括交互固定效应、因果图、回归控制法、分位数回归、门限回归、控制函数法、局部平均处理效应、机器学习与大数据等。

跑得更快:精彩内容,含合成控制法、空间计量、断点回归、拐点回归等等。

时间:2020年10月1-6日(六天)
地点:北京市海淀区 (开课前7-10天发送交通住宿指南)
安排:上午9:00-12:00;下午2:00-5:00;答疑5:00-6:00
费用:6600元 /5600元(学生价,仅限全日制本科及硕士在读);食宿自理

报名:http://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=271

PS6天授课及答疑均为陈强老师本人


讲师介绍:

陈强,分别于1992年与1995年获得北京大学经济学学士与硕士学位,2007年获美国Northern Illinois University数学硕士与经济学博士学位,现任山东大学经济学院教授,博士生导师,泰岳经济研究中心副主任(主持工作)。主要研究领域为计量经济学、经济史。已独立发表论文于Oxford Economic Papers (lead article),Economica,Journal of Comparative Economics,《经济学(季刊)》、《世界经济》等国内外期刊。著有畅销研究生教材《高级计量经济学及Stata应用》(第2版,高教社,2014)与本科教材《计量经济学及Stata应用》(高教社,2015)。2010年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。


培训目的:

掌握高级计量经济学的核心方法及Stata操作,不再茫然,知其然而知其所以然,迅速成为处理数据及定量分析的高手。


课程特色:

直观地解释高级计量经济学方法,通过案例学习相应的Stata操作,深入浅出地介绍实证分析与论文写作的精髓。


课程配套资料:

课程PPT、数据集、do文档及相关论文。


课程简介:

     本次高级计量经济学及Stata现场班,将根据多次现场班的反馈进一步完善。在课程内容的设计上,主要指导思想是在有限时间内,将高级计量及Stata的精髓及核心内容,以通俗生动的语言以及大量的案例交给学员,并注重在各领域的常见应用,诸如面板数据、时间序列、工具变量法以及微观计量,乃至论文写作的各个环节技巧。由于学员的基础不同,本课程仅对学员背景做较低要求,即假设学员知道概率统计及少量线性代数,但不要求学过计量经济学或Stata操作。因为“大道至简至易”,初级计量与高级计量的本质是一样的,学子们需要的是能够直指人心地洞明计量原理与操作工具,然后得心应手地用于实战(而非完成习作)。


课程大纲:

Stata课纲202010.png


报名流程:

1. 点击“http://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=271”,网上提交报名信息;

2. 经管之家论坛账号登陆后订单缴费;

3. 缴费及发票信息确认;
4. 开课前发送交通住宿指南文档及课程资料,上课事宜。


优惠:

现场班老学员9折优惠;
同一单位三人以上同时报名9折优惠;

同一单位六人以上同时报名8折优惠;

以上优惠不叠加。


联系方式:

魏老师
QQ:1143703950 点击这里给我发消息
Tel:010-68478566
Mail:vip@pinggu.org


陈强老师2021年6天亲授Stata高级计量现场班现接受报名占座!


回帖推荐

ericericilove 发表于142楼  查看完整内容

听过陈老师的这个讲座,真的很好,收获颇丰,还要消化很久,希望后面的学员加油

资料狂人 发表于7楼  查看完整内容

陈老师计量班回放:https://bbs.pinggu.org/thread-7322396-1-1.html
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xujingtang + 80 精彩帖子
2010517155lpq + 50 精彩帖子

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stata SPSS
沙发
VxK 发表于 2020-5-6 10:00:24 |只看作者

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藤椅
资料狂人 在职认证  发表于 2020-5-6 10:04:31 |只看作者

课程大纲:

第一讲,OLS及其标准误

着重介绍小样本与大样本OLS,以及相应的普通标准误、异方差稳健标准误、异方差自相关稳健标准误、聚类稳健标准误、自助标准误(bootstrap standard errors)。深切理解OLS的原理与适用条件,是一切计量原理的基础。

   

第二讲,Stata快速入门

及时地介绍Stata知识,以OLS在Stata的实现作为入门,体会Stata的简单与强大。

   

第三讲,工具变量法

由于双向因果、遗漏变量、度量误差的普遍存在,内生性是实证研究的常见难题,而工具变量法是解决内生性的利器,包括2SLS、GMM、控制函数法(Control Function)。


第四讲,二值选择模型

被解释变量为虚拟变量的二值选择模型有着广泛的应用。包括Probit,Logit,包含内生变量的ivprobit等。


第五讲,静态面板

面板数据由于能控制个体异质性(heterogeneity),缓解遗漏变量偏差,在实践中越来越重要。静态面板是最常见的面板,包括固定效应、随机效应、时间效应、双向固定效应等。


第六讲,动态面板

经济现象常具有某种惯性或部分调整,即被解释变量的滞后值出现在方程右边。动态面板也因为可自带工具变量而应用广泛。包括面板工具变量法(Panel IV)、差分GMM、水平GMM与系统GMM等。


第七讲,门限回归

发展中国家与发达国家的经济规律可能不同,而门限回归(Threshold Regression)提供了对此类现象进行严格统计推断的方法,包括横截面与面板模型的门限回归。


第八讲,非参数与半参数估计

非参与半参方法(Nonparametric and Semiparametric Estimations)由于其稳健性而日益进入标准的计量工具箱,包括核密度估计、非参数回归与半参数回归等。


第九讲,随机实验、自然实验与双重差分法

实验方法因其可信度而日益兴起,包括随机实验、第一类与第二类自然实验。双重差分法(Difference-in-Differences)利用面板数据的优势,可克服部分内生性,是研究政策或项目处理效应(treatment effects)的主要工具。包括双重差分法、平行趋势假设、三重差分法等。


第十讲,倾向得分匹配(PSM)与异质性工具变量法(LATE)

基于反事实的框架,根据个体进入处理组的概率(即倾向得分)寻找最佳替身进行匹配估计,这是研究处理效应的一种深邃思想与方法。包括倾向得分匹配(Propensity Score Matching)、双重差分倾向得分匹配等。基于反事实框架的异质性工具变量法(LATE)。


第十一讲,控制变量与因果图

核心变量与控制变量的本质区别。选择合适的控制变量是计量分析的重要步骤,而因果图方法(Causal Directed Acyclic Graph)提供了一个清晰的思考框架。


第十二讲,断点回归(Regression Discontinuity Design)与拐点回归(Regression Kink Design)

由于在断点附近存在局部随机分组,故断点回归的效力接近于随机实验,日益为研究者所青睐。包括精确断点回归、模糊断点回归、精确拐点回归与模糊拐点回归。


第十三讲,大数据与机器学习

大数据与高维回归等机器学习(Machine Learning)方法正迅速成为经济学家的常用工具。本讲介绍Lasso、Ridge Regression、Elastic Net、Post Lasso、Post Double Lasso、主成分分析、因子分析等机器学习方法。


第十四讲,合成控制法(Synthetic Control Method)

在评价某处理地区的政策效应时,将控制地区进行最优的线性组合,以构造合成控制地区进行对比,这是估计处理效应的新兴强大方法。包括合成控制法的统计推断与稳健性检验等。


第十五讲,回归控制法(Regression Control Method)

与合成控制法类似,但使用回归法来构造合成控制地区(Hsiao et al., 2012),比合成控制法更为简单易行。


第十六讲,交互固定效应

交互固定效应(interactive fixed effects)为目前面板数据最活跃的研究前沿,它将传统的双向固定效应进一步推广,充分考虑到现实经济常存在多维冲击(shocks或factors),而不同个体对这些冲击的反应力度不同(factor loading)。


第十七讲,分位数回归

线性回归只是研究在给定X的情况下,Y的条件期望E(Y|X);而分位数回归(Quantile Regression)则可研究在给定X的情况下,Y的整个条件分布Y|X,从而揭示更多重要信息。


第十八讲,空间计量经济学

传统计量经济学通常忽略横截面单位的空间分布与相互影响,而空间计量经济学(Spatial Econometrics)则是考察空间效应、溢出效应等的重要工具。包括空间权重矩阵、空间自回归、空间误差模型与空间面板等。




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板凳
yinna820604 发表于 2020-5-6 10:04:57 |只看作者

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一定去,再听一遍。
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报纸
资料狂人 在职认证  发表于 2020-5-6 10:05:57 |只看作者
授课内容包括:
合成控制法、空间计量、断点回归、拐点回归,交互固定效应、因果图、回归控制法、分位数回归、门限回归、控制函数法、局部平均处理效应、机器学习与大数据等。
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地板
资料狂人 在职认证  发表于 2020-5-6 10:07:10 |只看作者
此次高级计量经济学及Stata六天现场班(北京,2020年10月1-6日)的三大特色
特色 #1 通过六天心无旁骛的学习,全面而深入地了解高级计量经济学的体系及其Stata实操。这是其他短期培训所无法比拟的。


特色 #2  在夯实计量理论基础的同时,迅速将学员们拉到当代计量实证研究的最前沿,使学员们可以先知先觉、决胜未来。


特色 #3 现场班全程由经典教材《高级计量经济学及Stata应用》的作者陈强教授主讲。你或许知道该书因条理清晰、通俗易懂、深入浅出而好评如潮,但只有上过陈强老师课的学生才能体会到,陈老师的现场授课所具有的直指人心之独特魅力,帮助学员立刻进入高级计量的境界,融会贯通,恍然大悟。



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资料狂人 在职认证  发表于 2020-5-6 10:07:49 |只看作者
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铁剑007 发表于 2020-5-6 10:32:03 |只看作者

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勿念1253 发表于 2020-5-6 10:38:59 |只看作者

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zhaochuan2 发表于 2020-5-6 10:40:53 |只看作者

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