[经济] VAR模型建立后得出的R^2不高，只有0.17，是我建立的模型有问题吗 [推广有奖]

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chaofuyuan 发表于 2010-6-6 15:07:30 |AI写论文

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VAR模型建立后得出的R^2不高，只有0.17，是我建立的模型有问题吗，请高手指点？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 高手指点模型 VaR

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沙发

tazu 发表于 2010-6-6 15:15:02

具体问题具体分析

藤椅

qingtuo 发表于 2010-6-6 15:15:39

同问，呵呵，我做VAR模型也出现这种问题，只不过是0.34

板凳

gssdzc

发表于 2010-6-6 15:22:24

VAR向量自回归与传统ols模型相比，最大的一个区别就是一般情况下r2作出来都很低，0.17算是好的，甚至有0.00几的，其实都无所谓，因为这不是判断var模型的一个标准，一定情况下可以忽略不及的。对于var模型主要评判的是滞后阶数的合适，var模型的稳定性，aic、sic等其他准则能够接受就可以了。判断模型优度的最好方式是，利用模型进行样本内静态预测，然后将预测序列和原始数据序列二者趋势图绘制出来，进行比较。