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建立VAR模型之后，必须对模型建立的有效性进行检验吗？残差是否服从正态分布、是否自相关、是否存在异方差等等，如果存在自相关、异方差怎么办？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 有效性 正态分布 VaR 检验 模型 有效性

再引入新的变量，或采用动态分布滞后模型。