楼主: mars622160
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国泰君安量化&衍生品笔试 [推广有奖]

51楼
beforewu(未真实交易用户) 发表于 2011-7-25 23:17:54
主要侧重哪些方面的内容呢
52楼
micli(未真实交易用户) 发表于 2011-7-26 00:09:29
路过了的说
53楼
Crsky7(未真实交易用户) 发表于 2011-7-28 16:06:51
能找到这个不容易啊。
54楼
eric_sg(真实交易用户) 发表于 2011-7-28 17:29:46
怎么都是stochastic calculus, 还有没有其他问题？
55楼
mars622160(未真实交易用户) 发表于 2011-12-20 18:37:35
eric_sg 发表于 2011-7-28 17:29
怎么都是stochastic calculus, 还有没有其他问题？
不知道啊，，还要等一年才能用上
56楼
端木弘井(真实交易用户) 发表于 2012-2-6 16:08:21
也一样一样一样也一样

新建 Microsoft Word 文档.doc
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-1038833.html

21 KB

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57楼
xyxdy_wz(未真实交易用户) 发表于 2012-2-8 20:16:39
真的还是假的啊 水平达不到 还是不买了吧
58楼
potatofly(真实交易用户) 发表于 2012-3-11 22:35:03
幻影斩 发表于 2010-6-10 17:47
15# lmfactory  
第一题：如果两个泊松过程独立的话，是不会同时跳跃的（见shreve的《Stochastic calculu ...
请问 “第三题：这个最优停时实际上可以转化成微积分问题”

该怎么解呢？谢谢，你的意思是那个期望可以转化成一个积分吗？
59楼
potatofly(真实交易用户) 发表于 2012-3-11 23:40:53
最后一个题有问题。Vt是option的价格，delta怎么可能等于零。只能说 一个投资组合的delta=0，单独的一个option，delta怎么可能等于零？！
60楼
mars622160(未真实交易用户) 发表于 2012-6-12 23:42:25
potatofly 发表于 2012-3-11 23:40
最后一个题有问题。Vt是option的价格，delta怎么可能等于零。只能说 一个投资组合的delta=0，单独的一个opt ...
没有问题吧
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