国泰君安量化&衍生品笔试

主要侧重哪些方面的内容呢

路过了的说

能找到这个不容易啊。

怎么都是stochastic calculus, 还有没有其他问题？

eric_sg 发表于 2011-7-28 17:29
怎么都是stochastic calculus, 还有没有其他问题？

不知道啊，，还要等一年才能用上

也一样一样一样也一样

真的还是假的啊 水平达不到 还是不买了吧

幻影斩 发表于 2010-6-10 17:47
15# lmfactory  
第一题：如果两个泊松过程独立的话，是不会同时跳跃的（见shreve的《Stochastic calculu ...

请问 “第三题：这个最优停时实际上可以转化成微积分问题”

该怎么解呢？谢谢，你的意思是那个期望可以转化成一个积分吗？

最后一个题有问题。Vt是option的价格，delta怎么可能等于零。只能说 一个投资组合的delta=0，单独的一个option，delta怎么可能等于零？！

potatofly 发表于 2012-3-11 23:40
最后一个题有问题。Vt是option的价格，delta怎么可能等于零。只能说 一个投资组合的delta=0，单独的一个opt ...

没有问题吧