关于GARCH模型求助

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楼主

dennisbai 发表于 2010-6-7 22:42:40 |AI写论文

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这几天用GARCH模型描述股市的波动性，发现有一个问题始终无法解决
当用GARCH(p,q)，EGARCH(P,Q)（p=1,2,3,4,5 q=1,2,3,4,5）等都尝试后发觉残差序列不相关，但是残差序列的平方在滞后10期时Q统计量仍然是显著的，用ARCH LM test测试发现仍然存在ARCH效应
请问大家如何解决这个问题？

另外还有一个问题是，GARCH模型得出的拟合优度为负值，这是个正常的现象吗？