大家帮我看看这个CAPM的题的答案是不是错了

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说资产组合r  预期收益率11 标准差10  贝塔0.5  市场组合预期收益率14 标准差12 贝塔1
问r是不是在资本市场线上
答案说无法判断 因为不知道无风险利率
我觉得可以判断啊  如果标准差是10 那么如果是有效组合 应该是市场组合占六分之五 无风险资产占六分之一 14%×5/6已经大于11%了  说明肯定不可能在资本市场线上的

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关键词：CAPM APM cap 无风险利率 资本市场 CAPM

答案是对的。因为资本市场线方程为E(Rp)=Rf+(E(Rm)-Rf)*Sigmap/Sigmam。如果不知道无风险利率，就没有办法确定E(Rp)等于多少。如果无风险利率为8%，则该组合在资本市场线上。由于市场允许卖空，所以市场组合权数不一定是5/6。