时间序列有必要进行异方差检验吗？

0关注
1粉丝

硕士生

25%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 432 个
通用积分: 0
学术水平: 45 点
热心指数: 41 点
信用等级: 26 点
经验: 7193 点
帖子: 139
精华: 0
在线时间: 145 小时
注册时间: 2010-1-20
最后登录: 2017-4-6

楼主

addiction 发表于 2010-6-11 09:42:26 |AI写论文

20论坛币

如题。
例外，white, arch检验有什么不同？

         哪个更适合时间序列？

         在white test中的no cross和cross什么含义？

         在white test中的D-W值有没有必要考虑？

最佳答案

bringna 查看完整内容

两个检验无所谓适合or更适合，因为两个根本不一样。。。。= =！两者的差别根本上在于ARCH是条件异方差，white检验的是序列异方差有没有cross表示的是回归的时候有没有交叉项时间序列检验异方差与否要看你分析的是什么序列，有没有进行preliminary transformation，进行了效果如何。。。 DW有两个，一般的那个在回归中有自回归项的时候是有偏的，总会在2左右，不能拒绝原假设。h统计量比较适合~

分享0 收藏3 回帖

关键词：异方差检验时间序列方差检验异方差 White cross white

回帖推荐

bringna 发表于2楼查看完整内容

两个检验无所谓适合or更适合，因为两个根本不一样。。。。= =！两者的差别根本上在于ARCH是条件异方差，white检验的是序列异方差有没有cross表示的是回归的时候有没有交叉项时间序列检验异方差与否要看你分析的是什么序列，有没有进行preliminary transformation，进行了效果如何。。。 DW有两个，一般的那个在回归中有自回归项的时候是有偏的，总会在2左右，不能拒绝原假设。h统计量比较适合~

本帖被以下文库推荐

· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

bringna 发表于 2010-6-11 09:42:27

两个检验无所谓适合or更适合，因为两个根本不一样。。。。= =！
两者的差别根本上在于ARCH是条件异方差，white检验的是序列异方差
有没有cross表示的是回归的时候有没有交叉项
时间序列检验异方差与否要看你分析的是什么序列，有没有进行preliminary transformation，进行了效果如何。。。
DW有两个，一般的那个在回归中有自回归项的时候是有偏的，总会在2左右，不能拒绝原假设。h统计量比较适合~