stata回归结果中t值和p值为小点，且不报告F值

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stata回归后报告t值和p值都是小点（reg y x i.year），使用稳健标准误后（reg y x i.year,r）t值和p值出现，但F值没有报告，R方为1，这是为什么。去掉年份虚拟变量后（ reg y x,r） R方和F值恢复正常,  以下为回归结果，请问各位前辈这是为什么

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不控制年份固定效应的时候结果是正常的，那就是命令里面的i.year的问题 ，你是面板数据的话建议使用xtreg加入i.year的双固定效应

只知智 发表于 2020-5-14 09:08
不控制年份固定效应的时候结果是正常的，那就是命令里面的i.year的问题 ，你是面板数据的话建议使用xtreg加 ...

双固定效应倒是没问题。因为是作为中介检验的一步所有我想保持前后回归方法一致，且与主模型一致。经检查，year变量是正常的2009-2019不存在错误

可能我没说清楚，i.year应该配合xtreg命令使用，你非要用reg命令的话那就要生成年度虚拟变量用LSDV法

只知智 发表于 2020-5-14 09:08
不控制年份固定效应的时候结果是正常的，那就是命令里面的i.year的问题 ，你是面板数据的话建议使用xtreg加 ...

你好，我使用的是xtreg做双向固定回归，可是我和楼主的情况一样，t、p、F都不汇报，而且我跑了很多条回归，就只有其中一条有这个问题。请问是怎么回事呢？

Ciciccccccccc 发表于 2022-4-21 16:45
你好，我使用的是xtreg做双向固定回归，可是我和楼主的情况一样，t、p、F都不汇报，而且我跑了很多条回归 ...

请问你解决了吗？我遇到了同样的问题

我也遇到了同样的问题，顶一下@蓝色@黄河泉@诸位大牛们

我也遇到了这个问题

我也遇到了这个问题，请问楼主是怎么解决的呀

179104098 发表于 2022-12-12 20:27
我也遇到了这个问题，请问楼主是怎么解决的呀

忘了，好像是共线性问题