楼主: red2005070313
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[问答] 请教高手关于GARCH模型 [推广有奖]

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red2005070313 发表于 2010-6-14 16:52:03 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 请教高手 请教 GARCH 模型 高手

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787740190 发表于7楼  查看完整内容

收益率应该是平稳的，因为它是用价格序列差分得到的。 均值方程不显著，就我所学的来看，可以把均值方程设为常数方程，或者对直接原始价格序列分析。另外据说可以用分数维差分来做，但我不会。 原序列不平稳，有的文献没有差分，直接拟合随机游走模型作为均值方程，对残差用garch

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wudechun0228 发表于 2010-6-14 17:07:48 |只看作者 |坛友微信交流群
需要啊 如果不平稳 就需要差分

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wudechun0228 发表于 2010-6-14 17:08:17 |只看作者 |坛友微信交流群
或者取对数 再平稳检验

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red2005070313 发表于 2010-6-14 18:15:54 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢
我做的均值方程系数t值不显著，且拟合度非常低，要怎么调整呢？

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fengyu2005 发表于 2010-7-27 15:44:48 |只看作者 |坛友微信交流群
需要啊 如果不平稳 就需要差分

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fengyu2005 发表于 2010-8-9 19:37:42 |只看作者 |坛友微信交流群
或者取对数 再平稳检验

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7楼
787740190 发表于 2010-8-10 10:12:12 |只看作者 |坛友微信交流群
收益率应该是平稳的，因为它是用价格序列差分得到的。
均值方程不显著，就我所学的来看，可以把均值方程设为常数方程，或者对直接原始价格序列分析。另外据说可以用分数维差分来做，但我不会。
原序列不平稳，有的文献没有差分，直接拟合随机游走模型作为均值方程，对残差用garch
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