楼主: red2005070313
1760 6

[问答] 请教高手关于GARCH模型 [推广有奖]

  • 0关注
  • 2粉丝

已卖：100份资源

博士生

61%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
502 个
通用积分
16.8535
学术水平
1 点
热心指数
1 点
信用等级
0 点
经验
4929 点
帖子
262
精华
0
在线时间
269 小时
注册时间
2009-2-22
最后登录
2015-7-4
楼主
red2005070313 发表于 2010-6-14 16:52:03 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
对上证综指收益率（对数收益率）序列运用GARCH模型，要进行平稳性检验吗？如果原序列是不平稳的，怎么办？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 请教高手 请教 GARCH 模型 高手

相关帖子

回帖推荐

787740190 发表于7楼  查看完整内容

收益率应该是平稳的，因为它是用价格序列差分得到的。 均值方程不显著，就我所学的来看，可以把均值方程设为常数方程，或者对直接原始价格序列分析。另外据说可以用分数维差分来做，但我不会。 原序列不平稳，有的文献没有差分，直接拟合随机游走模型作为均值方程，对残差用garch

本帖被以下文库推荐
沙发
wudechun0228 发表于 2010-6-14 17:07:48
需要啊 如果不平稳 就需要差分
藤椅
wudechun0228 发表于 2010-6-14 17:08:17
或者取对数 再平稳检验
板凳
red2005070313 发表于 2010-6-14 18:15:54
谢谢
我做的均值方程系数t值不显著，且拟合度非常低，要怎么调整呢？
报纸
fengyu2005 发表于 2010-7-27 15:44:48
需要啊 如果不平稳 就需要差分
地板
fengyu2005 发表于 2010-8-9 19:37:42
或者取对数 再平稳检验
7楼
787740190 发表于 2010-8-10 10:12:12
收益率应该是平稳的，因为它是用价格序列差分得到的。
均值方程不显著，就我所学的来看，可以把均值方程设为常数方程，或者对直接原始价格序列分析。另外据说可以用分数维差分来做，但我不会。
原序列不平稳，有的文献没有差分，直接拟合随机游走模型作为均值方程，对残差用garch
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10   查看全部评分

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2025-12-26 06:42