ARMA模型：菜鸟要被逼成神经病了，高手们来帮我看一眼吧！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我真的不知道怎么通过相关图和自相关图看我的数据是否平稳？怎么选p, q. 我真的是比较笨，看了N篇文章，还是没有弄明白。

你们帮我看看吧， 第一个图是直接打开FDI的自相关图,就是level那个选项。

第二图是选1st difference生成的。

第三个图是先做了对数变换，genr y=log(fdi) 然后出现的level的自相关图。

第四个图也是Log（fdi)的，但是是选了1st difference出现的自相关图。

请问我的那个图可以看作是相对平稳的啊？如果是，那么我的ma ar的系数怎么选定啊？

谢谢了！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：arma模型 MA模型 ARMA RMA ARM difference 神经病 文章 模型

顶起来。。。

首先,你必须先做unit root test才开始选择做amra模型;如果有unit root就要做差分知道没有unit root.pac 是ar滞后阶的指标,而ac是ma滞后阶的指标,可以通过t值的显著性来确定阶数.这里q-test是混合检验,也就是说它可能会告诉你滞后5阶的显著性,但不会告诉你这五阶中具体哪个系数是显著的.另外,你选择作对数最好有经济理论的支撑,比如你关心的是一个变量对另一个的level的影响,还是弹性.从你的图中无法看出平稳性,可用adf test 或pp test先看下是否有单位根.第二个图说明一阶差分后该序列变成white noise没有序列相关性.

cbqywl 发表于 2010-6-15 21:04
首先,你必须先做unit root test才开始选择做amra模型;如果有unit root就要做差分知道没有unit root.pac 是ar滞后阶的指标,而ac是ma滞后阶的指标,可以通过t值的显著性来确定阶数.这里q-test是混合检验,也就是说它可能会告诉你滞后5阶的显著性,但不会告诉你这五阶中具体哪个系数是显著的.另外,你选择作对数最好有经济理论的支撑,比如你关心的是一个变量对另一个的level的影响,还是弹性.从你的图中无法看出平稳性,可用adf test 或pp test先看下是否有单位根.第二个图说明一阶差分后该序列变成white noise没有序列相关性.

真的很谢谢你的解答！

这个问题我也遇到了，感谢1L的回答~

滞后期看平稳   移动项  看什么时候出现结尾

学习了~~~~~~~~~~

第四个图应该平稳了，建立arima(1,1,1)试试呗

我认为，第一个图和第三个图都能说明数据时AR（1）的，因为ACF是拖尾的，而PACF是结尾的，而且都只有第一个是显著的（在5%的水平上），如果你要建立ARMA模型，数据必须都是平稳的，从第二个图（一阶差分后）可以看出此时数据时没有自相关性和偏相关性，再用Unit Root Test进行检验就可以证明其平稳性了~~~

选择p,q，不是应该用AIC准则或者BIC准则的吗？
在EViews里面，run下面这个程序就直接能得出AIC和BIC的表格，但是要注意变量的命名是不是一样，还有在程序的最后一行要给出自己主观确定的最大滞后长度（这个程序里面写的是8）。

'subroutine end是子程序，laglength是子程序名称，该子程序调用时需要给出两个量，一个是常数最大滞后长度，一个是对哪个时间序列进行建立模型
subroutine laglength(scalar maxlag, series ls)
'the following for next loop will compute the AIC and BIC
smpl @first+1+maxlag @last
for !i=1 to maxlag
  equation eq{!i}.ls ls c ls(-1 to -!i)
  
  scalar aicl!i=eq{!i}.@aic
  scalar bicl!i=eq{!i}.@schwarz
next
'table will make a table to include the results
' first the row the the colum the table's name is laglength
table(maxlag+1,3) laglength
'表格的宽度第1列3个字符，第2列，3列9个字符
Setcolwidth(laglength,1,3)
Setcolwidth(laglength,2,9)
Setcolwidth(laglength,3,9)
'表格内填的数字，第1行2列写入AIC，1行3列写入BIC
Setcell(laglength,1,2,"AIC")
Setcell(laglength,1,3,"BIC")
'第2行到最后一行写入1到最大滞后长度
for !i=1 to maxlag
   Setcell(laglength,!i+1,1,@str(!i))
next
'分别把相应AIC填入相应位置
for !i=1 to maxlag
  Setcell(laglength,1+!i,2,aicl!i)
  Setcell(laglength,1+!i,3,bicl!i)
next

'去掉不需要的结果
for !i=1 to maxlag
  delete  aicl!i bicl!i eq!i
next

endsub
'调用子程序，假设滞后长度8，对r进行分析
call laglength(8,ls)

希望能帮到你~