使用eviews做线性回归分析

我想请问一下：怎么样调整eviews里的置信水平α，使得回归出来的结果变得显著呢？

十分感谢楼主

刚开始学EVIEWS，先学线性回归，这个很不错的，谢谢啦~！

楼主归纳的不错，学习

LZ太厉害了！瞬间解决了我两个3个问题！感谢~

学习学习

想问一下，如果模型中chow检验发现p值足够小可以拒绝原假设，然后想用dummy变量把这个breakpoint的原因显示出来。即在breakpoint前D1=0,反之，D1=1，做出来后发现dummy的t检验是过的。但是这个时候做不了chow检验了。 问题1.为什么做不了呢？按chow检验的按钮，弹出一个对话框“specification leads to singular matrix in at least one sub-sample”  问题2.chow检验p值足够小的话，怎么改善模型？谢谢~

楼主厉害!我来学习了!!

楼主厉害啊能告诉我 做线性回归是不是时间序列都要剔除通货膨胀因素么、？

donglifrance 发表于 2010-6-17 15:07
弱弱的问一下
1，如果不平稳，以上回归是“伪”回归。是不是要先进行平稳性检验呢？
2，如果不平稳，看是 ...

本人也是新手，以下是自己的一点观点供楼主参考，不对可以回复指出
做时间序列也就是ARMA是要求通过平稳检验的~ 你做面板序列就不需要。时间序列如果不平稳，通过ADF检验求出平稳阶数，可以用VAR中秋出的最小AIC值确定滞后阶数 然后用滞后阶数输入的AR(滞后阶数）做回归 ~ 不过貌似VEC修正方程也就是回归也是可行的