请教GARCH模型计算VaR的问题 [推广有奖]

11楼

zhaoyangwww 发表于 2010-6-20 19:02:53

在线等详细指导。。。

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13楼

无所不能苍井空 发表于 2010-6-21 10:58:59

&quot;由deprofundis-幼儿园1级提出。如果您知道该问题答案，欢迎注册/登录后回答。

14楼

zhaoyangwww 发表于 2010-6-21 17:32:51

没人指导下啊，自己顶起

15楼

zhaoyangwww 发表于 2010-6-23 08:40:40

怎么还是没人啊，自己顶起

16楼

Fulin305 发表于 2010-6-23 13:49:11

我自己写过这方面的论文，但LZ至少自己做，有问题可以提但不能要求帮你写出一篇论文提纲吧，人不能这样没有学术道德

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17楼

tmacyxc1986 发表于 2010-9-7 15:30:58

顶顶顶顶顶顶顶顶顶

18楼

xiaowangshu 发表于 2010-9-7 21:50:18

估计过期了，不过还是一说吧。
先了解VaR计算要得到的参数，主要是波动率与分位数。分位数可由不同的分布（正态的可以查表，T与GED可根据自由度或编程或者查表或者用函数示求），波动率你这里用GARCH，我想到GARCH方程的建立都会，然后就是导出GARCH序列，开个根方就OK了，不会的，QQ我，342451763，注明VaR。