求助一个伊藤引理推导公式的基本知识。

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哪位学过金融工程呀，想请教一个问题，ITO定理当中，上面公式如何得到最后一个公式的，如何理解的，请指点一下！看几本教材，不太详细，估计自己也愚笨点，理解不透！

在我理解当中，应该二项式的平方呢，

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关键词：基本知识 金融工程 如何理解 最后一个 二项式 求助 推导 公式 基本知识

我的理解：delta(t) 本来就是个很小的数，所以delta(t)的x次方，当x>1时就更小，所以都可以忽略，可将这些项放到最后一项里o(delta(t))。

楼上的，按你解释，是不是得到以下公式，你帮我看看。谢谢！

我理解是这样的

3# huangxinfh

你的mu少了二次方

delta（t）的高阶项（高于一阶）都归在O（·）里面了，认为是高阶无穷小量，在后面就忽略掉了

咋是那样的符号啊，，使用标准的随机分析符号多容易看啊，，，那个多出的平方项是二次变差，，，随机积分和普通微积分不同地方就是二次变差的存在。

谢谢以上几位的热心解答！

要知道ITO引理里面忽略的是delta（t）的高阶无穷小，所以任何比delta（t）更高阶的项都忽略不计了，也就是说随机过程反应的是delta（t）的线性主要部分。