Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？

已卖：60份资源

大专生

66%

还不是VIP/贵宾

-

0%

楼主

天南星星 发表于 2020-5-28 18:35:28 |AI写论文

20论坛币

如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希望哥哥姐姐帮帮我

沙发

天南星星 发表于 2020-5-28 21:01:44

有没有大神教教我呀，我可以加论坛币

藤椅

天南星星 发表于 2020-5-28 23:03:58

是用样本内的还是用样本外的序列作为真实序列呢？

板凳

天南星星 发表于 2020-5-28 23:25:58

或者说是这个VaR计算的是2018-2019年的预测值还是2020年的预测值啊？

报纸

溜溜柳 发表于 2024-1-31 18:15:24

呜呜呜，楼主知道了吗，俺也有同样的疑惑

地板

发表于 2024-2-16 11:26:44

Garch-VaR模型及Kupiec失败率检验，我有录制案例视频演示讲解，并负责日常答疑，若需帮助指导535844430

[作业] Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？ [推广有奖]