没有调整的R2是为什么？谢谢。

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Dependent Variable: F   
Method: Least Squares   
Date: 06/23/10   Time: 10:58   
Sample (adjusted): 2002 2005   
Included observations: 4 after adjustments   
Convergence achieved after 16 iterations   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
L         15.47224 NA NA NA
H       -0.274815 NA NA NA
C       -195035.9 NA NA NA
AR(1) -0.462587 NA NA NA
   
R-squared 0.997504     Mean dependent var  2377.000
S.D. dependent var 151.0717     Akaike info criterion  8.592589
Sum squared resid 170.8876     Schwarz criterion  7.978883
Log likelihood -13.18518     Hannan-Quinn criter.  7.245857
Durbin-Watson stat 2.585702   
   
Inverted AR Roots      -.46

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关键词：observations coefficient Adjustments Convergence observation 调整

看了一下，因为不是截图，有点凌乱。EViews软件的表格不能直接复制，一般建议截图效果好一些。
从你的模型看，好像是混合模型，即回归模型和时间序列模型相结合的模型。R2也看不出来什么，个人感觉有点太好了。可决系数一般不应该有这么高。最为奇怪的是，你的结果中t值，与p都为NA，所以问题比较大，R2高跟这个有关系。建议重新建立模型。至少建立出来的模型t值和概率值都应该能通过。

拟合优度！