实际建模的时候，变量过千，到底该怎么选择？

rockfido 发表于 2010-6-24 00:07
6# 爱萌

对的，我没表达清楚，我就是指的是建立回归模型。

可是银行做CREDIT，做RISK的经常是几百上千的变量啊？

我不知道是你自己想的，还是什么，我处理过银行数据，最多也就100多个变量，真正多的是它的样本

能不能按照贡献度排序。
或者按照某种方法分类，
然后再stepwise 回归

11# 爱萌

有没有上千，我不能肯定。但是4，500个变量的，在BOA,CHASE肯定有。我面试的时候就被问过。

但是就拿100多个变量来说，我们到底该如何解决这个问题呢？如何降维呢？

12# sailingyf

我先用了PCA,然后再STEPWISE,问题就是出来的结果，还不如直接STEPWISE的。。。

10# wyq1987

好吧，我去找找看，谢谢你。

其实感觉学到的理论，在用的时候，经常不是那么容易用起来。。。

10# wyq1987
利用贝叶斯的方法，贝叶斯压缩估计效果很好

16# yunqingwang

这个听起来对我还挺难的。。没接触过。。。。
不过我去GOOGLE，非常感谢。