楼主: zhaoyangwww
3570 10

求应用多元GARCH模型求VaR的国内文献 [推广有奖]

  • 1关注
  • 0粉丝

已卖：1286份资源

讲师

76%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
574 个
通用积分
11.4782
学术水平
4 点
热心指数
11 点
信用等级
3 点
经验
1136 点
帖子
455
精华
0
在线时间
554 小时
注册时间
2007-10-6
最后登录
2025-8-30
楼主
zhaoyangwww 发表于 2010-6-24 05:28:35 |AI写论文
30论坛币
求应用GARCH(1,1)或者多元GARCH模型求VaR的国内文献，最好是关于汇率或者S&P,FTSE的，若附上简介更好。我也可单独购买。拜谢

最佳答案

zhangtao 查看完整内容

用Eviews或RATs或最好用Matlab 通过GARCH模型估计相关参数 然后用Excel计算VaR 非常简单 我经常这么做 真的就这么简单 这是我做过多次后的感想 另外，楼上的几位朋友，楼主问的是通过GARCH计算VaR（风险值）， 而不是估计VAR-GARCH（向量自回归GARCH模型），我的回答是如何通过GARCH 计算风险值。 如果楼主觉得我的建议有用，希望给几个金币，谢谢！
分享0
关键词：多元GARCH GARCH模型 ARCH模型 GARCH 国内文献 文献 GARCH VaR 模型 应用

相关帖子

本帖被以下文库推荐

最大的愿望：早日读完PhD，赚钱报答父母，和心爱的女生相伴一生

沙发
zhangtao 发表于 2010-6-24 05:28:36
用Eviews或RATs或最好用Matlab 通过GARCH模型估计相关参数
然后用Excel计算VaR
非常简单
我经常这么做
真的就这么简单
这是我做过多次后的感想
另外，楼上的几位朋友，楼主问的是通过GARCH计算VaR（风险值），
而不是估计VAR-GARCH（向量自回归GARCH模型），我的回答是如何通过GARCH
计算风险值。
如果楼主觉得我的建议有用，希望给几个金币，谢谢！
藤椅
zhaoyangwww 发表于 2010-6-24 16:32:40
怎么都没人发啊，自己顶起
最大的愿望：早日读完PhD，赚钱报答父母，和心爱的女生相伴一生

板凳
bamboojoyi 在职认证  发表于 2010-6-24 20:45:26
http://www.pinggu.org/bbs/thread-840243-1-1.html
第五章Garch模型 有介绍 还内附日元美元汇率波动性的Arch Garch等模型^^
已有 1 人评分热心指数 收起 理由
zhaoyangwww + 1 谢

总评分: 热心指数 + 1   查看全部评分

报纸
蒋科学 在职认证  发表于 2010-7-8 10:54:48
这里面有两篇关于中国汇率的论文。

汇率和股价.rar
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-685729.html

1.13 MB

本附件包括：

  • 我国股价和汇率的关联_基于VAR_MGARCH模型的研究.caj
  • 股票价格与汇率之间的动态关系_基于中国市场的经验分析.kdh

地板
yangxin789 发表于 2010-8-29 19:59:28
在Elseveir期刊网上很多
7楼
puxingrong 发表于 2010-8-30 08:14:23
顶一个，我也喜欢这样的文章~~~~
数据的奥秘！！！

8楼
guoyaoqi 在职认证  发表于 2011-4-13 22:31:08
楼主还需要吗？？？
9楼
echo1010 发表于 2012-5-5 11:39:17
谢谢谢谢！！！！！！！！！！！！！！！！11
10楼
angelaao0708 发表于 2013-4-26 11:43:51
zhangtao 发表于 2010-6-24 05:28
用Eviews或RATs或最好用Matlab 通过GARCH模型估计相关参数
然后用Excel计算VaR
非常简单
，你好，你的回答好霸气啊，我现在在毕业论文，在eviews中建立了garch模型，但是不知道怎么得到相应的条件方差来求VaR，可以详细教我怎么做吗？
返回列表
12下一页
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-2-15 16:05