楼主: yindengfen
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[回归分析求助] 非平稳数据回归结果 [推广有奖]

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yindengfen 发表于 2020-5-30 09:21:11 |AI写论文
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股指数据一般是非平稳的，所以我们常用股指回报做回归。但如果直接使用非平稳的股指数据做ar(1)回归，得到的r方很高，并且一阶滞后很显著，这种情况是伪回归suprious regression的例子吗？还是因为其他的原因？
大体上说，如果时间序列回归中使用了非平稳序列，对于回归结果具体会有什么影响？

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关键词：回归结果 非平稳 regression regressio regress

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