heckman 两步法回归 逆米尔斯比率mills lambda求助

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研究x对y的影响，先用固定效应模型回归，xtreg y x var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8 var9 var10 var11 i.year i.industry，结果显示x对y的影响时负向显著的。
然后用heckman两阶段处理选择性偏差问题，尝试了两个命令：
第一个：heckman y var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8 var9 var10 var11  ,select(x = z var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8 var9 var10 var11)结果如图1：

这里Prob > chi2 = 0.0000是说明确实存在样本选择偏差，heckman用对了对吗？
第二个命令，就是在上述命令的后面加twostep，结果如图2：

请问各位老师，
这里

/mills
lambda	0.028461	0.008033	3.54	0.000	0.012717	0.044205

的p是不是说明heckman用对了呢？但是xtreg回归的结果显示x对y的影响时是负向且显著的，那么如何根据两个heckman的结果看x对y的影响呢？还是说heckman的结果只能说明x存在样本选择偏差？如果是这样如何利用heckman命令的结果进行修正这种偏差、继续作回归呢？
请各位老师指教！感谢各位！！！

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关键词：heckman Lambda 逆米尔斯比 mills 米尔斯比

楼主，请问你的模型里面的Z是怎么得来的啊

我也遇到相同的问题，请问楼主解决了吗？

奋斗xyy 发表于 2020-5-30 14:49
研究x对y的影响，先用固定效应模型回归，xtreg y x var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8 var9 var10 v ...

楼主解决了吗