工具变量法下xtivreg和xtivreg2的区别，以及如何在xtivreg下进行分组回归检验 - Stata专版

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楼主

hhhhhh000010 发表于 2020-5-31 13:13:28 |AI写论文

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论坛的大家好~最近在跑数据中主回归使用了xtreg fe robust命令，在稳定性检验中是想用工具变量法做一个稳定性检验，但是我发现使用xtivreg fe vce(robust)和xtivreg2 fe robust命令时，自变量回归结果前一个显著，后一个不显著，同时在使用xtivreg2下会自动删掉部分单年度的样本，所以就想来请问一下大家这两个命令在固定效应模型下有什么区别？两个命令都可以使用吗？因为我看论坛中好像没有讨论这两个命令的，如果使用xtivreg fe vce(robust)的话三大检验又该如何做呢？此外，因为主回归中我还有分组调节变量，就想请问一下工具变量法下xtivreg命令中分组回归的命令又是什么呢？问题有点多，真的很急很想知道，先谢谢大家啦~~