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风险相依性的刻画-copula的基本理论：Gaussian copula，Gumbel copula，Clayton copula 和t copula.

①相关系数与因子模型
。相关系数的定义及其统计估计
。多元正态分布以及正态分布的随机数的产生
·正态因子模型
②Copula方法
·基本的介绍
。Copulas和meta分布的随机模拟
·Copulas的性质
。完全相依性
③金融中的Copula方法
·二维指数期权
。Equity-linked products。Credit-linked products
·将Copula函数应用于贷款组合
1.相关系数与因子模型
2.Copula方法
3.金融中的Copula方法
4.相依性度量
5.Archimedean copula

风险相依性的刻画-copula的基本理论：Gaussian copula，Gumbel copula，Clayton copul.pdf (1013.88 KB, 需要: RMB 29 元)

2020-5-31 19:02:04 上传

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ppt做的讲解，顶一下