请高手指点自相关函数和偏自相关函数的区别？

winter_l_flame 发表于 2011-1-9 20:48
对变量在 t 和 t-s 的协方差除以变量在t 时的方差，得到自相关函数，它是s的函数。
求偏自相关的做法：
对 ...

同问，为何要在这个基础上减去μ呢？不减行不行？

受教了

shli 发表于 2012-12-28 21:58
请问为何要减去一个平均值μ啊？直接求不可以吗？

不减掉均值就放一个常数项在右边。

kyleliu 发表于 2012-2-17 20:00
对于一个平稳AR(p)模型，求出滞后k自相关系数p(k)时，实际上得到并不是x(t)与x(t-k)之间单纯的相关关系 ...

高手 够精简 够明确 非常感谢

有帮助，谢谢了

kyleliu 发表于 2012-2-17 20:00
对于一个平稳AR(p)模型，求出滞后k自相关系数p(k)时，实际上得到并不是x(t)与x(t-k)之间单纯的相关关系 ...

嘿嘿，较个真，“自相关系数p(k)里实际掺杂了其他变量对x(t)与x(t-k)的影响”是不是更准确的说是“自相关系数p(k)里实际掺杂了其他变量对x(t)的影响”？
谢谢！

还是没有给出偏自相关的求法

winter_l_flame 发表于 2011-1-9 20:48
对变量在 t 和 t-s 的协方差除以变量在t 时的方差，得到自相关函数，它是s的函数。
求偏自相关的做法：
对 ...

这个比较到位

kyleliu 发表于 2012-2-17 20:00
对于一个平稳AR(p)模型，求出滞后k自相关系数p(k)时，实际上得到并不是x(t)与x(t-k)之间单纯的相关关系 ...

一下点中了核心

学习了