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存在时变方差的股指期货套保比率计算.pdf
2010-6-27 12:42:56 上传
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东方证券-机构投资者股指期货套期保值研究.pdf
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股指期货的套期保值率实证研究.pdf
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股指期货套保比率的新方法_LPM法.pdf
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股指期货套期保值比率计算方法的改进.pdf
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股指期货套期保值绩效的实证.pdf
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股指期货最小风险套保比率计算方法及实证.pdf
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股指期货最优套期保值比率_基于Copula_GARCH模型的实证.pdf
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国信证券-股指期货套保.pdf
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沪深300股指期货最优套期保值实证.pdf
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汇率的动态套保比率.pdf
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基于CVaR约束的套保值模型构建.pdf
71.51 KB
基于DCC模型的外汇期货交叉套期保值比率估计.pdf
570.32 KB
基于MCMC模拟的期货最优套保比贝叶斯分析.pdf
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基于VaR的期货最优套保模型.pdf
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基于方差和条件风险价值寻找套保比率.pdf
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基于风险最小化的套保比率的确定.pdf
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基于全部组合收益概率最大的最优新增组合套期比率.pdf
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基于市场风险控制的最优套期保值方法.pdf
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基于整体风险控制的组合套期保值优化模型.pdf
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两种计算股指套保比率方法的比较及改进.pdf
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平安期货-股指期货套保.pdf
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平安期货-利用指数成分股估算股指期货套期保值比例.pdf
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套保比率的多种寻找方法.pdf
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套保的最大概率与最小风险原则的对比.pdf
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通过CVaR寻找套期保值比.pdf
195.25 KB
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