悬赏50币，有关VaR,cVaR,GARCH-VaR比较

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在论文里计算了如题三种VaR，然后对其进行比较看哪一个比较有效。外审专家说他们三个不能进行比较，前两个是无条件件分布下求得的VaR,而后者是有条件分布下求得的VaR，让我把GARCH预测到volatility，在无条件分布下求VaR，然后再进行比较就可以。
我茫然，不知道如何去做。
谁能给出好的解决方法，奖励50币。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH CVAR ARCH VaR RCH VaR 悬赏

你第一个var是用什么方法？historical？

没钱哦、.....

楼主，你能分享一下用CARCH计算VaR的步骤吗？我在计算的时候总是出问题！QQ625934112

4# zhcyx121 你把出问题的地方说一下

我的GARCH模型估计出的参数是负值，不知道是不是均值方程是错的

楼主，能留下你的联系方式吗？

7# zhcyx121我给你站内短信了

8# yanbridge 谢谢楼主！

你好 我现在在准备毕业论文  最近也在做用GARCH模型求VaR  因为计量基础很差 看了好多文献 上面都没有详细说明 迷茫了好多天了 希望你有时间能帮帮我 万分感谢！2276413454 这是我的扣扣 或者你能留下你的联系方式吗？我想请教一些问题