楼主: yanbridge
2597 9

悬赏50币，有关VaR,cVaR,GARCH-VaR比较 [推广有奖]

  • 1关注
  • 14粉丝

学科带头人

37%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
24314 个
通用积分
69.3563
学术水平
81 点
热心指数
84 点
信用等级
62 点
经验
26094 点
帖子
923
精华
1
在线时间
2815 小时
注册时间
2007-9-29
最后登录
2024-5-5
楼主
yanbridge 发表于 2010-6-29 13:38:30 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
我在论文里计算了如题三种VaR，然后对其进行比较看哪一个比较有效。外审专家说他们三个不能进行比较，前两个是无条件件分布下求得的VaR,而后者是有条件分布下求得的VaR，让我把GARCH预测到volatility，在无条件分布下求VaR，然后再进行比较就可以。
我茫然，不知道如何去做。
谁能给出好的解决方法，奖励50币。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：GARCH CVAR ARCH VaR RCH VaR 悬赏

相关帖子

使用道具

沙发
maggieqj 发表于 2010-8-8 17:22:10 |只看作者 |坛友微信交流群
你第一个var是用什么方法？historical？

使用道具

藤椅
木頭 发表于 2010-8-8 19:59:06 |只看作者 |坛友微信交流群
没钱哦、.....

使用道具

板凳
zhcyx121 发表于 2011-4-5 20:57:15 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主，你能分享一下用CARCH计算VaR的步骤吗？我在计算的时候总是出问题！QQ625934112

使用道具

报纸
yanbridge 发表于 2011-4-6 10:44:47 |只看作者 |坛友微信交流群
4# zhcyx121 你把出问题的地方说一下

使用道具

地板
zhcyx121 发表于 2011-4-6 15:45:11 |只看作者 |坛友微信交流群
我的GARCH模型估计出的参数是负值，不知道是不是均值方程是错的

使用道具

7楼
zhcyx121 发表于 2011-4-6 15:48:23 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主，能留下你的联系方式吗？

使用道具

8楼
yanbridge 发表于 2011-4-6 21:57:08 |只看作者 |坛友微信交流群
7# zhcyx121我给你站内短信了

使用道具

9楼
zhcyx121 发表于 2011-4-6 23:19:57 |只看作者 |坛友微信交流群
8# yanbridge 谢谢楼主！

使用道具

10楼
shine自在人 发表于 2016-11-7 21:33:09 |只看作者 |坛友微信交流群
你好 我现在在准备毕业论文  最近也在做用GARCH模型求VaR  因为计量基础很差 看了好多文献 上面都没有详细说明 迷茫了好多天了 希望你有时间能帮帮我 万分感谢！2276413454 这是我的扣扣 或者你能留下你的联系方式吗？我想请教一些问题

使用道具

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
  • 手机版  |
  • 意见反馈  |
  • 帮助  |
  • 新手入门  |
  • 用户手册  |
  • 友情链接  |

    • 如有投资本站、合作意向或投放广告，请联系：13661292478（刘老师）

    联系客服

    邮箱：service@pinggu.org 投诉或不良信息处理：（010-68466864）

    010-68466864

    京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

    GMT+8, 2024-5-6 18:15