如何利用股市和债市对冲套利？

股市与债市的翘翘板关系并不是绝对的，只是从资金的流动方面的一种说法而已。所以，从这种关系推导出来的负相关关系是不可靠的，应该从经济本质上去看两者的关系。
如经济处于滞涨的情况下，股市由于预期经济情况不佳而下跌或盘整，债市则由于通货膨胀而表现不佳，则两者的关系不是负相关，而是正相关。
所以，我们不能简单地用股票和债券进行对冲套利，事实上两者的性质差别很大，无法实现套利。

如果说笼统的对冲套利机会应该是不存在于股票市场和债券市场的，但是上市公司发行的转债具有债性和股性双重性质，你可以看一下~~呵呵~~