matlab中garch工具箱里的garchpred函数用于预测的问题

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握拳。
    我用matlab中的GARCH工具箱里的函数来建立ARMA模型，用garchpred来预测，是直接用它的输出项meanforecast作为后期的预报值吗？
    如果是这样的话，画出来的预报值构成的曲线太平缓了，而原始数据是上下波动的，所以我想是不是meanforecast并不是最后的预测结果呢？
    感谢大家，希望能够得到贵人指点啊！

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关键词：GARCHPRED MATLAB GARCH atlab matla MATLAB GARCH 预测 GARCHPRED

没有人知道吗？

自己顶起……

请问一下，2009版本的MATLAB中garch工具箱在什么位置？谢谢！

帮顶一下，没人回答吗？

毫不犹豫，顶之。。。

求学之路 发表于 2010-7-3 15:42
没有人知道吗？

你好；
你能把你的程序发给我看看吗？wgq00007@163.com，谢谢呀

meanForecast得到的是return的forecast值 我不太明白你说的后期预报值是什么意思= =不知道你的sample period 也不知道你forecasted variable是什么 如果sample period太长的话 当然会less volatile，我之前用eviews试过。如果sample period 过于长的话，建议用rolling window forecast的预测。得到的结果更加volatile。
嗯还要去除seasonal effect